Торговая стратегия черепах. От чего зависит успех в трейдинге?

Успех в трейдинге зависит от природных способностей человека или же его может достичь любой, кто будет строго следовать определенному своду правил?

В 1983 году два известных трейдера — Уильям Экхард и Ричард Деннис провели эксперимент «Черепахи». Они набрали для обучения группу новичков, многие из которых понятия не имели о финансовом рынке, и разработали для них специальную стратегию. 

Через год все участники эксперимента научились профессионально торговать, а ещё через несколько лет они уже управляли крупными суммами. Некоторые даже стали миллионерами. 

Стратегия Черепах долгое время была тайной, впервые о ней в своей книге рассказал один из учеников Экхарда и Денниса. 

В трейдерском сообществе всегда было две противоборствующих точки зрения, одна из которых утверждала, что способности к биржевой торговле являются врожденными, а вторая считает, что этому можно научиться как любой другой профессии и стратегия черепах этому подтверждение.

Разрешить эту дилемму, было целью пари между Ричардом Деннисом и Вильямом Экхардом – равноправными партнерами в трейдинговой фирме. Ричард представлял собой типичный пример трейдера-самоучки, соблюдавшего строгую дисциплину при ограниченном наборе торговых методов, которыми может овладеть любой. Вильям был уверен, что любая торговая стратегия бессмысленна и все успешные трейдеры обладают врожденной интуицией на правильные решения. В итоге было принято решение набрать группу людей по объявлению в газете и попытаться научить их торговать на фондовом рынке.

Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики.

Основной принцип системы

Стратегия черепах основана на известном постулате трейдинга: «Давайте прибыли расти, а убыточные сделки должны быть закрыты как можно раньше» и предназначалась для долгосрочных трендов, чем обусловлен выбор дневного тайм фрейма в качестве рабочего. Подобный стиль торговли означает, что общий положительный результат по итогам года дают всего несколько прибыльных сделок при одновременном наличии множества позиций с небольшим убытком.

Основным и единственным фактором принятия решений является цена. Стратегия не анализирует фундаментальные данные и вообще какие-либо прогнозы. Трейдер должен видеть только текущее поведение рынка, а не думать о перспективах. Цель – снять максимум прибыли с текущей линии тренда и не нужно заниматься «ловлей» его дна или вершины. 

Котировка растёт – нужно открыть покупку, если падает – продажу. Так что забываем о понятиях «покупаем на минимуме» и «продаём на максимуме».

Торговые сигналы стратегии

Классическая стратегия черепах работает на пробитии границ ассиметричного восходящего или нисходящего ценового диапазона, но с течением времени претерпела изменения по мере изменения поведения финансовых рынков. Основное предположение данной тактики – пробитие границ вероятнее всего приведёт к появлению нового тренда в его направлении.

Стратегия черепах требует, чтобы сделки открывались по всем сигналам, которые она генерирует, так как всего 2-4 сделки могут стать основой всей прибыли, поэтому пропуск даже одного входа может привести к полной потере депозита, особенно при добавлении новых позиций.

Базовыми в стратегии являются 20-ти и 55-дневные ценовые диапазоны, на которых контролируется тренд. Входом будет момент выхода цены за пределы диапазона, выходом – пробой в обратную сторону в рамках того же интервала. Допускаются незначительные убытки, чем длительнее интервал торговли, тем в большем выигрыше остается трейдер.

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!